Operations Research II
SS 2005
Dr. habil. Vadim Kostrykin
Vorlesungstermine:
Dienstags, 17:15 - 18:45 Uhr, Hörsaal B, Institut für Mathematik
Mittwochs, 15:15 - 16:45 Uhr, Hörsaal B, Institut für Mathematik
Klausurtermin:
Mittwoch, den 28.09.05, 13:15 - 14:45, Hörsaal B
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Inhalt: Viele Fragestellungen aus der Technik, Natur- und Wirtschaftswissenschaften fuehren zu nichtlinearen, kontinuierlichen Optimierungsaufgaben mit endlich vielen reellen Variablen.
In der Vorlesung werden sowohl grundlegende Fragestellungen wie Existenz und Eindeutigkeit von Optimalpunkten als auch numerische
Lösungsmethoden nichtlinearer Optimierungsprobleme behandelt. Aktuelles Inhaltsverzeichnis ist hier.
Übungsblätter und Vorrechnen von Übungsaufgaben:
Die Bearbeitung der Übungsblätter und Teilnahme an den Übungen ist freiwillig - wird aber wärmstens empfohlen. Abgegebene Übungsblätter werden korrigiert und bewertet.
In der Regel werden 4 Aufgaben gestellt. Pro Aufgabe sind 4 Punkte erhältlich.
Aus dem Punktekonto ergeben sich Bonuspunkte für die Klausur am Semesterende. Die Übungen beginnen am Mittwoch, dem 27.04.2005 (statt Vorlesung).
Wertung: Die durch Übungen erreichbaren Punkte werden in folgender Weise in Bonuspunkte umgerechnet:
weniger als ca. 30% : 0 Bonuspunkte
ab ca. 30% : 1 Bonuspunkt
ab ca. 50%: 2 Bonuspunkte
ab ca. 70%: 3 Bonuspunkte
ab ca. 90%: 4 Bonuspunkte
Scheinkriterien:
Einen Schein erhält, wer die Klausur (inkl. Bonuspunkte) am Semesterende besteht.
Übungsaufgaben:
Lösungen von Klausuraufgaben: PDF-File oder
PS-File
Literatur (Auswahl):
W. Alt: "Nichtlineare Optimierung - Eine Einführung in Theorie, Verfahren
und Anwendungen", Vieweg, 2002. Die Liste bekannter Druckfehler in
diesem Buch ist unter http://www.minet.uni-jena.de/~alt/html/nichtlineare_optimierung.html
angegeben. Dort findet man auch alle Abbildungen des Buches in Farbe.
M. S. Bazaraa, H. D. Sherali, C. M. Shetty: "Nonlinear Programming, Theory and
Algorithms", Wiley, New York, 1993 (zweite Auflage).
S. Boyd, L. Vandenberghe: "Convex Optimization", Cambridge University
Press, 2004.
C. Geiger, C. Kanzow: "Numerische Verfahren zur Lösung unrestringierter
Optimierungsaufgaben", Springer-Verlag, Berlin, 1999.
C. Geiger, C. Kanzow: "Theorie und Numerik restringierter Optimierungsaufgaben", Springer-Verlag, Berlin, 2002.
D. Jungnickel: "Optimierungsmethoden", Springer-Verlag,
Berlin, 1999.
J. Nocedal, St. J. Wright: "Numerical Optimization",
Springer-Verlag, 1999. Die Liste bekannter Druckfehler in
diesem Buch ist unter http://www.ece.northwestern.edu/~nocedal/book/num-opt.html angegeben.
T. Rockafellar: "Convex Analysis", Princeton University Press, 1970, 1997.
