Finanznumerik SS 2004 (Mulansky)
Sommersemester 2004
Finanznumerik
VorlesungsankündigungBeschreibung:
Zahlreiche Modelle der modernen Finanzmathematik erfordern
numerische Verfahren
zur näherungsweisen Lösung der entstehenden Probleme.
In der Vorlesung werden die folgenden Beispiele behandelt:
- nichtlineare Gleichungen bei der Ermittlung von Renditen
(Effektivverzinsungen),
- lineare und nichtlineare Regression für Rentenindices und
Zinsstrukturkurven-Schätzungen,
- Differenzenverfahren für Black-Scholes-Differentialgleichungen und
-ungleichungen zur Bewertung von
Optionen.
Literatur:
- Herzberger, J.: Einführung in die Finanzmathematik.
Oldenbourg, München 1999. - Seydel, R.: Einführung in die numerische Berechnung von
Finanz-Derivaten.
Springer, Berlin 2000. - Günther, Jüngel: Finanzderivate mit MATLAB, Vieweg 2003.
- Wilmott, P., Dewynne, J., Howison, S.: Option pricing: mathematical models
and computation.
Oxford Financial Press, Oxford 1997. - Prisman, E.Z.: Pricing Derivative Securities.
Academic Press, San Diego 2000. - Shaw, W.: Modelling Financial Derivatives with Mathematica.
Cambridge University Press, Cambridge 1998.
Termine:
| Zeit | Ort | Veranstaltungsart |
| Di 17.10-18.40 Uhr | Hörsaal B | Vorlesung |
Weitere Informationen
zum Inhalt der Vorlesung finden Sie hier.
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